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Orchard博客经常分析与信用相关的变量,投资人可能会用这些变量来评估一个贷款是否值得投资。当然,各个网贷平台可能最常用于评判贷款风险的指标和决定利率的关键就是信用等级和字母评级。然而，Prosper有多种信用评级方式，这点却很少被人注意到。除了它的字母评级外，它还提供了“Prosper评分”，一个借款人的数字化信用评分。

Prosper上的评级和评分

在下面的截图中，我们可以看到Prosper上贷款清单的借款人信用状况的信息。正如我们所看到的，这位借款人信用评级为A，评分为8。

接下来让我们看看(点击图片可看大图)在过去的几年中，贷款中每个指标的分布状况。

现在，我们知道了单个变量的分布情况，然后让我们来调查一下当它们交互时会有什么样的分布情况。在下表中，我们看到每个层次的Prosper评级所对应的各种Prosper评分的密度状况。正如我们看到的，低风险的字母评级往往拥有的Prosper评分较高，并且高风险的字母评级往往拥有的Prosper评分较低。

尽管这符合Prosper评分作为信用度的数字化指标的描述，数字越高风险越低，但是上图显示了评级之间大量的重叠。

我们可以看到2个指标是不同的。——下面让我们来一探究竟。

利率

上表显示了每个评级组合的平均利率以及自2012年以来成交的贷款的评分。我们可以看到，尽管在字母的信用等级内的利率非常统一，但同一数字化评分的贷款之间的利率差异却很大。与借款人的利率关系最大的似乎不是评分而是评级。

拖欠率

上表显示了每个评分和评级组合的平均拖欠率(违约超过15天以上的被判定为拖欠)。虽然在这个纵横列表中，似乎没有明显的模型，但我们可以从总和中看出这两个变量有效地划分出了风险等级。

总结–使用多样化的评分标准

透过Prosper的帮助部分，我们了解到了Prosper评级和Prosper评分背后的数据资料，同时，利用这些指标的投资人应该熟悉这些文件。作为一名投资人，可能存在由于样本容量太小而得出错误结论的风险，为了提高精准度，我们就可以采用所谓的“双重评分指标”来衡量。当正确地理解和分析合理的统计严密性，Prosper评分会在一个成功的贷款选择策略中起到重要作用。

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本文系未央网专栏作者发表，属作者个人观点，不代表网站观点，未经许可严禁转载，违者必究！

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