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替代数据开始越来越多地被传统基金、量化对冲基金、养老金和共同基金所使用,来跟踪不同行业的趋势。在这个大数据时代,替代数据正在展现其在投资预测中的价值。

我们的日常生活中常常会出现如下的场景:聚会中与朋友一块自拍然后上传到社交网络上;闲暇时刻在线上进行购物,并且享受某种程度的优惠;随时随地在微博上分享自己的日常生活——一家餐馆或是一部精彩的电影。

Foursquare公司(拥有同名城市生活指南应用Foursquare以及地点签到社交应用Swarm)已经可以准确预测苹果和Chipotle(墨西哥卷饼快餐连锁店)门店的客流量,换种意义上来说既是门店的销售额。同时,Twitter也在向银行和对冲基金直接出售自己的数据。

Foursquare和Twitter提供的服务从某种程度上来说可以看做是华尔街对“替代数据”(alternative data)不断增加使用。

什么是替代数据(alternative data)

替代数据的范围非常广泛,起初主要包含了未加工的、原始的公司文件、历史市场价格、投资者表现等数据,而现在替代数据已经涵盖任何从移动手机数据到职位信息再到天气预报、交通、卫星图像等能够被采集到的数据。替代数据世界由一系列模糊的数据集组成,而这些数据集可以被转换为交易信息。

替代数据的现实应用

这些数据正在改变着投资的面貌。在CB Insight的互联网金融未来(CB Insight's Future of Fintech)大会上提到,替代数据开始越来越多的被传统基金、量化对冲基金、养老金和共同基金所使用,来跟踪建筑、零售、科技、房地产等不同行业的趋势。而在中国,这些数据的应用也能够帮助提高市场的透明度。

在互联网金融未来大会上,Foursquare的CEO Jeff Glueck表示已经有1200万用户选择分享自己的地理位置并且在Foursquare上展示自己的每个踪迹。而用户提供的这些信息能够很好的揭示消费者的真实消费习惯。Glueck也相信对冲基金会非常愿意支付一定费用来获得独一无二的替代数据的使用权。

替代数据带来的挑战

首先,对于替代数据在预测上的应用仍处在探索阶段。来自美林证券的高管Bina Kalola表示公司正在学习替代数据的预测能力,而市场中的先驱者必定会取得优势。

另外,隐私也是一个不可避免的问题。在这个大数据时代,每一个人的任何行动都在被数据记录着,如何能够保证我们的隐私受到保护?来自Point 72 Asset Management的高管Matthew Granade表示,他们只对大数据集感兴趣。也就是说他们感兴趣的是如何理解能够揭示趋势的显著的集合人口统计学特征。比如说,步行分析显示千禧一代女性更多的选择DSW进行购物而不是选择Macy’s。这个趋势对于企业来说是有价值的,而一个单独个体去某个咖啡店买了咖啡并没有太大意义。换句话说,价值在于集合数据而并非个人数据。

替代数据的未来应用

Kalola表示希望能够从未来的替代数据中提取消费者的情绪和语气。而Granade对适用于B2B的替代数据更感兴趣而不仅仅是针对普通消费者的数据。他希望能够看到行业应用的数据,比如说货车在全国的行驶路线。考虑到投资者现在所处的艰苦环境,可以相信在未来对于替代数据的诉求会愈发强烈。

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