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荷兰推出最新研究成果,利用推特预测股价变动

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荷兰推出最新研究成果,利用推特预测股价变动

伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院的Ting Li和Jan van Dalen分析了超过一百万条涉及标准普尔100指数上市股票的推特,并就此开发了一种算法,用来扫描股票推特,预测股价变动。

具体来说,这种算法观察的时推特的情绪,并提取出嵌入其中的不同的“买入”、“持有”和“卖出”信号,然后将其与未来几天股票的实际价格波动进行比较。

看涨如“买”的股票经历了平均更高的异常收益。同时,有影响力的Twitter用户的相关性更强,这些用户经常被转推,而且经常被提及 - 而某个特定股票的推特数量可以预测交易量,波动性和股票的后续回报。

为了研究该算法是否可以作为盈利交易策略的基础,研究人员利用研究中的信息进行了一个为期21周的模拟,发现即使考虑了交易成本,模拟收益率也超过了市场平均水平。

研究组成员表示,这种算法可以被机构投资者或家庭日间交易者使用,因为他们的研究证明Twitter不仅仅是一种社交噪音 ,人们同样可以从中提取有用信息,帮助自己做出更好的投资决定。

Ting Li和Jan van Dalen远不是第一个将Twitter和股价挂钩的研究人员。早在2010年,研究人员就发现,通过使用两种情绪跟踪工具分析每日Twitter Feed的内容,道琼斯工业平均指数收盘价日内涨跌的预测准确率为87.6%。该算法后来被用于一个2500万英镑对冲基金,虽然实验表现稳定,但实验随后却被迅速关闭。

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