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希维科技:数据挖掘识风险 另类数据助投资

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杭州希维信息科技有限公司(以下简称“希维”)成立于2016年10月,是一家基于大数据挖掘和人工智能的金融科技公司。目前公司可通过挖掘近10亿台移动设备的地理位置信息来对近1000万货车司机和其他特定人群进行行为分析;同时可通过对全球港口和航运信息的跟踪挖掘,来洞察相关企业、行业的运营发展,从而为一二级金融市场机构提供一个价值发现和风险识别的新手段。

在价值发现上,希维把映射到相关上市公司的货运物流、人员变动和商务活跃度等相关变化做成时序指数,不仅可以作为超额收益因子来为机构提供差异化的竞争力来源,若把相关的企业、行业指数加总,也可以得出宏观基本面的变动,进而对投资进行指导。

在信用风险上,我国2018年企业债违约金额高达1085亿人民币,提前预知违约风险对投资人来说迫在眉睫。希维独创的做法是结合另类数据和传统金融数据经由特定算法模型映射出企业的资本及财务结构,以此来估算企业的违约概率。除此之外,希维也可对股市大盘发生系统性风险时发出预警,脱离风险区间即结束预警。在2015年4月至2017年12月两年半的回测期间,基于散户投资者行为分析,希维模型给出了合适的买点及卖点,最终实现收益率(年化)20.7%,最大回撤率为8.9%,夏普比率达到1.39。样本外的2018年,希维基于股民行为在4月8日给出风险预警,10月25日离开风险区间,作为股市持续下行的一年,希维给出的预警十分有效且及时。

希维创始人团队均有5-10年在美国金融行业或数学工程类从业经历,对数据挖掘模型、算法,也对此市场需求胸有成竹,而且本身对数据挖掘很有兴趣,目前招募的员工均为数据类专家。为优化模型,公司自成立两年后(18年8月)才正式将其投入市场应用,此前公司通过内测专注于模型的完善和改进。因入市并不久,目前希维主要市场是针对华尔街的另类数据服务,国内在信用违约风险方向客户需求较多。希维CEO李港先生谈到未来的发展时表示会进一步深耕国内市场,拓宽二级市场的合作点,在输出数据模型的同时,反过来反哺自己的算法,使数据挖掘技术及模型不断优化升级。

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