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部分交易所出现极低BTC成交单,疑币安API故障所致

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部分交易所出现极低BTC成交单,疑币安API故障所致

本文共3068字,预计阅读时间113

今日(8月26日)许多交易所出现不同程度的交易故障,币安宣布暂停币种充提,另有至少3家交易所出现BTC等主流币种的极低成交单,截图显示有用户以0.32USDT的价格购入45个BTC。业内普遍认为这些现象由今日亚马逊AWS云服务故障引发,不过为什么不同交易所出现了不同类型的交易事故?如此低的成交单又是如何出现的?

链捕手(ID:iqklbs)在采访多名业内人士并做了大量调查后发现,部分交易所出现瞬时插针现象并非由AWS故障直接引起,而是由于币安API受AWS故障出现Bug,进而导致这些使用币安API进行流动性对冲的交易所出现不可预料的连锁反应。

今日下午,加密货币交易所行业再生动荡,多家交易所出现严重的交易异常现象,在14时17分时BTC、ETH等主流交易对出现价格极低或极高的成交,最低时不到1美元。网传图片显示,有用户以0.32USDT的价格购入45个BTC,亦有用户用1个ADA卖出163个ETH。

BTC、ETH等币种出现极低成交单

从网传截图信息来看,这次交易所事故涉及的资金量至少涉及40余个BTC与160余个ETH,如若用户将这些获利资金提出,必然会对当事交易所产生一定的经济损失。因此,在这样的特殊行情中,交易所的风控机制就凸显出其极端的重要性。「这样的故障能反映出交易所自身系统的异常反应机制以及容错能力是否足够健壮。」FT生态负责人Carrie Yang表示。

不过从网络对话来看,已经有用户成功提出162个ETH到火币并附上带有交易ID的截图,如下图所示:

链捕手根据其交易ID在以太坊浏览器Etherscan发现该交易的确存在,由标记为「Bitmax 1」的地址在 14:24时将162.9个ETH转入某未知地址后再转入标记为「Huobi 17」的地址。由此判断,这笔数量达到162个ETH的资金由Bitmax转出。

继续对标记为「Bitmax 1」的地址信息进行分析 ,可见其最后一笔转出交易发生在14:26,距离14:17交易故障发生过去了7分钟。这段时间内,该以太坊地址总共转出了大约253个ETH与31651个USDT,且大多为大额转账,总价值约56万人民币。

考虑到该交易所的以太坊热钱包地址可能不止1个以及BTC等币种钱包未能得知,其实际转出资金可能比前述资金量更为庞大。不过,这7分钟内所转出资金也不一定全部由异常交易获利用户操作转出。

除了Bitmax,这类瞬时插针现象还发生在BKEX 、CITEX、HOPEX等中小型交易所,热传的「0.3美元购入45个比特币」即发生在CITEX交易所,但没有更多信息显示有无用户成功提币。

那么,这些交易异常事件究竟因何发生?为什么异常现象主要集中在主流交易币种?链捕手带着这些问题向多名行业专家进行了请教,并基于大量调查试图还原这次事故的全貌。

事实上,这个下午币安、KuCoin、BHEX等加密货币交易所都出现了不同程度的系统故障,其中币安甚至宣布了暂停充提币的操作。对于主流交易所的事故原因,业内已经基本确定由亚马逊AWS日本机房服务故障所致。

考虑到合规与海外市场拓展等问题,大多数加密货币交易所都会使用海外的亚马逊AWS云服务承载交易系统,「交易所的服务通常是一个集群并相互依赖,如果集群中的某些机器发生了故障并没有做跨区域高可用集群服务的话,那么一台机器的故障可能会导致整个集群的问题进而影响到交易所提供的服务。KuCoin CEO Michael表示。

根据雅虎日本报道,亚马逊AWS在东京地区的亚太服务器于今日13时后开始故障,发生故障的服务是EC2(弹性云计算),具体是EBS性能出现恶化以及API出现延迟和错误。

13时20许,币安CEO赵长鹏即发推特表示,亚马逊服务器AWS遇到了一些问题,主要是在缓存服务方面,导致影响了全球的部分用户。它在API上导致error 500错误信息,并影响到了部分提款流程。随后,币安暂停全部币种充提。

13:50左右,KuCoin官方微博也表示,因AWS东京A机房部分机架温度过高,可能波及其服务并导致部分服务出现不可用。

不过就用户层面而言,币安等主流交易所仅仅是出现了暂时无法充提币的问题,具体交易以及K线图没有出现任何异常。也就是说,瞬时插针现象都发生在中小型交易所,大型交易所都没有发生类似现象。

BHEX创始人巨建华认为,这是因为有些交易所都是在币安对冲交易深度,自身没有订单深度,当币安一出问题,这些交易所对冲程序停止工作以后、所有的盘口订单瞬间被撤销,所以产生了异常成交。「看起来这些交易所背后使用了同样的技术和流动性服务程序。」巨建华说道。

换言之,巨建华认为某些交易所出现瞬时插针现象并非由AWS服务故障引起,而是受到币安Bug的牵连所致。这个说法很大程度上也能解释这些异常现象主要出现在主流交易对而不是非主流交易对,因为中小型交易所一般都只会拿主流交易对跟大型交易所做对冲,而非主流交易对一般都是项目方和社群用户提供流动性,不需要去大交易所对冲,所以不会产生问题。

某交易所主流币种均出现超低成交单

对于BTC等币种出现极低成交单的现象,「可能的原因是当交易所的API推送发生了故障,交易者可能会拿到错误的市场价格信息,这对于像类似高频交易的策略是致命的。这些策略本身可能有止损的机制,当很多策略同时止损的时候,交易所的深度就很容易被击穿。还有一种更糟糕的情况是,交易所的撮合引擎出现了故障,发生了错误的撮合导致了错误的成交。」Michael告诉链捕手。

截止23日21时,多个出现瞬时插针现象的交易所已经发布了相关公告,例如BKEX宣布暂停BTC \USDT、LTC \ETH等十余个交易对的交易,BitMax宣布暂时停止今日13:00 - 15:30期间有过交易行为账户的交易功能,并将在核对并完成相关处理后开放此部分账户交易功能,但都没有对该事件发生的原因进行描述与解释。

另一家出现交易异常的交易所HOPEX则在官网发布了致歉信,指出由于亚马逊服务器AWS出现问题,导致现货交易所币安的API出现500错误,由于HOPEX接入的行情源币安权重较大,连带导致HOPEX行情出现极端异常情况。

HOPEX官网公告

众多量化团队也在币安官微抱怨

由此,本次部分交易所瞬时插针现象的起因几乎可以断定,主要由于许多中小型交易所使用币安API接口对本交易所的主流交易对进行对冲,但由于币安API接口受AWS故障影响产生Bug,这些交易所的主流交易对产生不可预料的连锁反应,机器人做出错误应对并很可能将自身创建的所有盘口订单瞬间撤销,而此前埋伏挂出超低单的用户订单得以成交。

不过,在这个事故过程中,币安API的Bug多大程度由为其提供云服务的AWS故障引起,又在多大程度上由自身既有的问题引起,尚不得而知。

在交易所风控越来越重要的当下,这类现象反映出许多交易所的技术稳定性和业务风控能力仍然很弱,特别是在币种流动性过于依赖单一主流交易所的情况下,主流交易所的风险很容易就会通过二级市场和流动性合作传导到自身,并衍生更严重的风险问题。

虽然这类风险传导的扩散效应仅仅是第一次出现在交易所行业,但随着越来越多交易所的诞生,可能也会有越来越多类型的安全事故发生,并且很难避免。(文/龚荃宇)

本文系未央网专栏作者链捕手发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

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