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钛锋智能是一家专注于金融科技领域与AI应用跨学科研究的金融该服务企业。公司基于底层机器学习技术与金融知识,构建数据分析的底层构架,搭建人工智能技术与金融市场的桥梁,挖掘并实现金融数据的价值。

以下为2019全球金融科技创业大赛项目路演实录:

大家好,我们是深圳市钛锋智能有限公司,我们公司的主营业务主要是从事人工智能算法的开发,最后落地到二级的金融市场上。我们公司的创始人是现在香港中文大学商学院的副院长张晓泉教授,他同时也是深圳高等数字金融中心的主任。

我们公司的全职员工现在总共17名,大家都是毕业于清华大学、MIT、香港科技大学、哥伦比亚大学、高校,整个公司现在有4名博士,大家的研究方向都是计算机+金融+物理的方向。同时我们有2名外部的技术顾问,分别是蚂蚁金服的CTO,以及阿里巴巴的高级工程师。

我们公司也是今年4月份才成立,今年4月份完成天使轮。天使轮投资人都是一些纳斯达克上市公司的创始人,然后BAT的高管。

讲一下我们的研究历程,首先在2015年之前我们发现了深度学习这个非常具有强学习能力的工具,它能够处理海量的数据,然后识别规律,并且做出一些预测。同时我们发现金融市场的复杂性,它有很多的变动的因素,以及不可预测性,所以我们在2015年的时候就想到这个问题,就是如何把深度学习的强预测能力应用到二级的金融市场上,我们张晓泉教授带着一大帮子的博士或者教授,然后一起研究,尝试了各种方法。

最后就是在最近,终于在理解了金融市场的底层规律之后,探究出一种把深度学习的技术应用到金融市场上,结合它的动态性,解决金融市场的不断变动特性的特点,然后一种适应性的方法。

我们在今年想把这种方法进行商业化,我们的目标,也就是让AI理解金融市场,然后我们自己自身想成为中国最好的AI对冲基金。

那AI对冲基金的投资经理一定是AI的投资经理,他有几个特性:

第一个,适应性。他能够理解金融市场,并且适应金融市场环境的不断变动。

第二个,自我增强能力。他能够自我学习,然后实现一些自我进化。

第三个,自动化。就是资产管理的流程应该是完全自动化,但是也不代表说在这个投资流程中是没有人参与的。

我们设想未来的AI的对冲基金应该是一个人机结合的模式,然后人主要是在投资过程中确定一个大的方向,包括确定投资目标和投资标的,研究这个底层的逻辑。底层逻辑研究完之后,AI来接手,包括生产数据、生产算法,算法之后进行分析评价,生成策略,进行交易执行,最后进行风险控制。人主要是在监控整个的投资流程,并且不断更新迭代数据,对AI进行更新迭代。

基于这个设想,我们现在已经有了结果,大概几个部分:

第一个,DMAP是我们的金融算法开发系统,它跟之前的AI的投资逻辑是相辅相成的。数据库(Database),然后我们现在有上千个有效的因子或者是features,然后进入到模型库(model),通过这个分析系统,然后对模型库中的模型进行分析和评价,最后把有效的模型筛选出来,最后生成策略放到T(交易级风控模块)里面,进行直接的交易。我们的DMAP系统获得了2019年香港资讯与通讯科技奖的Mary奖项。

第二个,基于我们现在已有的核心算法,我们已经发行了自己第一个私募的资产管理产品,它的资金规模是1000万,我们的目标是把它做到年化的收益是26%。

我们现在已有的合作伙伴,我们现在已经跟两家国内的头部的量化对冲基金展开了合作,以及多加私募的投资机构,包括一些证券公司,我们都在有合作。

团队方面,张晓泉教授是清华本硕、MIT的管理学博士,然后现在是香港中文大学商学院的副院长。卢涛博士是清华物理本科,然后香港中文大学的博士。梁满来博士是中科大的物理本科,然后南卡罗莱纳的物理博士,然后他在美国也有多年的量化从业经验。付子操博士也是清华物理本科,然后UCSB的理论物理博士。

总结一下,我们是钛锋智能,然后我们是一个学术研究能力背景非常强的团队,目标是做中国最好的AI对冲基金。谢谢!

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