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文/清华大学金融科技研究院证券科技研究中心 贺竞成 梁昱

导读:风险管理的数字化体现在风险控制指标体系构建、风险管理信息系统建设上,并且将金融科技与风险管理信息系统相结合能够持续优化风险管理流程、增强风险管理效能以及扩展风险管理覆盖空间;合规业务的数字化体现在合规管理系统建立,以及合规科技在数据管理、客户身份识别、交易监控、风险管理、法律法规跟踪、自动化监管报告等方面的应用;信息技术管理与运营的数字化体现在“中台”桥梁的实施,以及交易系统、数据中台、风险管理系统平台的分布式转型。

随着前台业务的转型升级,中后台业务的数字化转型已是大势所趋,需要加速转型进程,否则难以匹配前台业务的节奏与模式,为前台业务提供有效的支持。因此,本文从风险管理、合规业务、信息技术管理技术与运营三大中后台业务出发,阐述其数字化转型的内容与场景,旨在为证券公司中后台数字化转型的方向提供指引。

一、风险管理

(一)风险控制指标体系

通过大数据与云计算技术,证券公司可以实现海量数据的灵活获取和存储,在提高数据获取实时性的同时,能够根据不同业务条线的特点,在海量数据中有针对性地提取特征数据,运用大数据分析算法对数据进行统计分析,从舆情信息、财务信息、客户持仓等不同数据资源中计算风险控制指标,识别具备潜在风险的行为模式,更好地开展异常交易行为预警和反欺诈监控,提高事前和事中风险管控的时效性。

在风险控制指标的设计上,人工智能与大数据的算法模型可以从众多类别的数据中寻找出依靠人工无法识别的规律和模式,构建不同的风险控制模型,通过模型学习、强化和迭代指导风险管理部门针对不同的业务与产品制定特色的风险控制指标,将数据端与业务端、产品端实现精准匹配,使风险识别与预警的准确率提高,并能在事后为风险监察及处置报告提供精细化的数据基础。

(二)风险管理信息系统建设

1. 风险管理流程持续优化

在风险管理信息系统中运用人工智能、大数据等技术能够解放更多人力资源,将重复性、零散性工作智能化,使风险管理流程各环节的处理时间大幅降低,并且智能算法的嵌入可以让风险管理各环节更贴近业务场景,实时、高效、紧密地与业务实现结合,形成快速智能的反馈机制,对风险管理流程进行持续优化。

2. 增强风险管理效能

(1)系统架构升级

基于云平台架构的风险管理信息系统通过统一平台搭建微服务,将不同模块间的重叠功能进行消除,可以实现对各业务条线的风险管理系统的整合。此外,由于云平台采用虚拟化技术构建资源池,可以扩展资源池的计算和存储能力。

(2)风险事件监控预警

应用人工智能技术,在事前阶段,通过构建业务条线相关主体的知识图谱对不同主体进行画像和信用建模,并运用已处理的数据集对机器学习算法模型进行训练和学习;在事中阶段,将风险模型运用到各类数据信息的分析中,可以自动化、精准化的在风险事件发生过程中第一时间评估潜在风险、发出风险预警、形成风险报告;在事后阶段,将最新的风险相关数据再次输入到风险模型中以提升风险模型的质量和有效性。

(3)信息共享

证券公司通过构建以区块链技术为核心的信息共享平台,可以解决跨部门、跨业务的数据共享以及风险信息不对称的问题,实现业务部门间的高效协同。在外部,证券公司基于区块链技术,可以构建负面信息共享平台。在满足监管要求的前提下,将失信主体的身份信息进行脱敏与加密保存在区块链中,在密码学特性的支持下,实现数据共享下的数据隐私保护。

3. 扩展风险管理覆盖空间

在数据层面,数据获取范围扩大,单位时间内的数据处理量提升,数据存储能力增强,基础设施和算力获得升级;在业务层面,业务环节更加紧密,业务流程向自动化、智能化发展,跨业务、跨部门的信息共享、业务协同更加畅通,关键业务环节的责任权属具备可追溯性。数据层、业务层的覆盖范围在金融科技的助力下向外延扩展,进而风险管理部门可以具备对更广范围内的潜在风险事件进行甄别、预防和化解的能力。

二、合规业务

(一)合规管理系统

合规管理系统在证券公司内部通过大数据技术实现各业务条线数据的自动更新、加工处理、分析统计,将合规数据集中化、标准化处理,灵活、动态地发掘合规风险隐患,自动发出预警并生成文档进行留痕。同时,通过在系统中对业务模块的耦合与隔离,实现各业务条线合规问题的分类和归集、合规文档的存储和查询、合规问题的反馈记录、合规风险解决方案的清晰化展示,使合规工作能够有序、高效地开展。此外,在与监管机构产生的外部活动中,合规管理系统可以帮助合规人员自动更新监管政策、人员、会议等相关信息,与监管机构动态保持同步,避免出现因信息传递不及时导致的监管违规和监管处罚。

(二)合规科技应用

1. 数据管理

合规科技可以帮助合规人员对交易、风险等数据进行连续、实时、动态监控,并自动将数据进行验证、清洗加工和可视化,提升数据处理质量和效率,并且能够解决数据处理、报送标准不统一的问题。

2. 客户身份识别

合规科技的应用能够有效提升身份认证效率,增强身份认证准确性,解放大量人力资源,降低合规成本,助力反洗钱与反欺诈。

3. 交易监控

合规科技的引入可以高效完成海量数据的采集、存储、实时处理与分析,赋能日常的交易监控工作。

4. 风险管理

合规科技的应用能够通过人工智能、大数据等技术对金融数据进行详细的建模、分析,发掘数据中的异常点,并及时采取应对措施,减少重大风险事件发生的可能性。

5. 法律法规跟踪

利用人工方式进行法律法规跟踪容易产生遗漏或更新不及时等问题,对合规工作造成不利影响,因此将合规科技运用到法律法规跟踪是未来合规工作的趋势之一。

6. 自动化监管报告

合规科技的使用令证券公司能够通过技术手段实现合规报告的自动化生成,提升合规工作的时效性。目前,合规科技在国内证券行业处于起步阶段,主要是大型证券公司和交易所等金融基础设施应用较多。

三、信息技术管理与运营

(一)中台桥梁

证券公司实施中台战略,既可以将前台系统中一些通用、稳定的业务功能下沉到中台,减轻前台的业务负担,提高前台的快速响应能力;又能够从后台系统中提取前台频繁调度使用、复用性强的业务功能,通过中台为前台进行能力输送,对后台资源进行包装和整合,提高后台资源的前台转化效率,将证券公司的业务服务进行重构,在新数据、新业务不断积累、迭代的过程中使业务系统保持良好的鲁棒性与灵活性,实现服务的快速响应、效能增强与成本节约。中台概念主要包括技术中台、数据中台、业务中台、研发中台、组织中台、运营中台、营销中台等方面,证券公司可以根据自身业务情况设计大中台架构,充分运用平台化进行信息系统转型。

(二)分布式转型

1. 核心交易系统的分布式转型

通过核心交易系统多节点的分布式部署,以实现交易登记、结算、清算等环节的并行处理,进而实现客户交易的动态负载均衡,提升交易系统处理能力,降低交易响应时长,构建更加完善的面向服务的架构体系,增强系统的灵活性与可扩展性,全面支持系统的快速开发与迭代。

2. 构建分布式数据中台

在分布式架构的支持下,数据中台的灵活性、扩展性、可用性大幅提升,在规范的数据采集与整合标准下,通过大数据技术的高效运算能力,将结构化与非结构化数据进行加工、存储、分析,并根据各业务线条的需要,动态调节计算资源的分配,使系统具备更好的资源分配效率与能力。

3. 风险管理系统平台的分布式转型

在分布式架构的基础上,风险管理系统平台可以实现数据的实时共享,以及股票、期权、债券、基金等标的与场外市场、银行间市场等交易系统的联合风控,实现全方位、可扩展、智能化、实时化的风险管控。

四、启示与建议

本小节将针对各业务条线提出具体的数字化转型操作建议,从业务层面的细节入手,为头部证券公司乃至证券行业的数字化转型提供指引,为还未开展或处在数字化转型起步阶段的中小型证券公司提供思路。

(一)风险管理

1. 建立完备的风险管理架构与理念

证券公司需要从自身发展战略出发,明确风险管理各主体,将风险管理各部门进行统筹协调,建立起高效的风险防线。在风险政策制定、风险操作流程、风险管理人员权责划分等方面设立相关规章制度与标准,改善被动管理、事后风险管理的一贯风格与理念,将风险管理前置,真正做到在客户端、业务端等源头进行风险发现、识别、评估、监测与预警的主动管理。

2. 完善风险控制指标体系

证券公司应该根据自身业务的特点有针对性地设计相关风险指标,将风险控制的量化属性深入覆盖各个业务条线,形成灵活、全面的指标网络体系,并定期进行风控指标结果的研究与反馈,持续对风险控制指标体系进行更新和迭代。

3. 风险管理技术升级

证券公司要运用金融科技手段建立风险管理信息系统,将对市场中潜在风险的定性分析和经验判断转变为定量分析和基于数据的量化判断,研发业务相关的风险管理工具,引进优秀的风险控制技术人才,将技术手段深入到风险管理过程当中,提升风险管理的效率、质量与准确性。

(二)合规业务

1. 健全合规管理体系,做好合规业务转型规划

合规业务的数字化转型需要健全的合规管理体系作为支撑,在数字化转型工作方面,证券公司要在良好的合规管理体系基础上,做好合规业务转型规划,明确转型目标、路径、职责,并做好与不同业务条线的间的沟通协调工作,调配相关人力、财务、设备、技术资源,确保合规业务数字化转型具体工作的顺利实施。

2. 实施合规管理系统研发或引入

合规管理系统可以实现合规数据信息与文档的分类、归集、查询、分析、修改等功能,并辅助业务人员进行内外部合规活动、政策、动态、风险的处理与更新。证券公司要投入相关资源或引入外部已经成熟的合规管理系统,运用技术手段对证券公司合规业务进行全局管理。

3. 合规复合型人才吸纳与培养

证券公司要加强合规复合型人才的引进,并同时在内部开展合规业务人员的专业培训,内外并举强化合规人员团队建设,助力合规业务的数字化转型。

(三)信息技术管理与运营

1. 业务洞察

证券公司要明确自身各业务条线的现状与定位,根据业务变化频率、响应速度与业务技术能力制定符合自身特色的中台战略,避免出现技术孤岛、重复性工作等问题,并且中台战略要具备根据外部环境变化而灵活调整的属性,不能一成不变。

2. 数据运维

系统的整合与系统架构的变动会影响其对应业务的开展,需要在数据运维层面谨慎对待。除了数据灾备、新旧系统间的数据一致性、数据共享等方面问题,技术人员还需要根据新系统的数据标准进行数据的校验、审核、清洗、迁移、增删改查等一系列步骤。

3. 资源调度

在资源调度上,系统架构转变势必会需要更多的开发人员和硬件设备,要求证券公司能够按需进行经费投入。同时,管理层要时刻保持与技术部门管理人员的沟通,尽量避免技术部门与管理层的信息不对称,真正做到将资源使在刀刃上。

4. 系统回溯

在系统更新迭代过程中,由于开发人员的流动性较高,经常出现旧系统的代码无法追溯到相关开发人员,且代码注释与结构不清晰,对系统转型过程造成极大阻力与障碍。因此证券公司技术部门需要出台标准化的开发流程,规范代码结构与注释格式,为代码的接力做好充分保障。

(相关阅读:《证券公司前台业务数字化转型的具体内容与场景》)

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