互联网金融的大数据风控之术（二）

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全文分为三个章节，此篇为第二章内容。（点击阅读：第一章传统互联网公司的互联网金融风控体系 | 第三章互联网金融的风控体系）

第二章传统金融机构的互联网金融风控体系

七、FICO

影响FICO评分的5个重要因素：

1、偿还历史

影响FICO得分的最重要的因素是客户的信用偿还历史，大约占总影响因素的35%。支付历史主要显示客户的历史偿还情况，以帮助贷款人了解该客户是否存在历史的逾期还款记录。这些记录主要包括：

（1）各种信用账户的还款记录，包括信用卡（例如：Visa、MasterCard、American、Express、Discover）、零售账户（直接从商户获得的信用）、分期偿还贷款、金融公司账户、抵押贷款等；

（2）公开记录及支票存款记录，该类记录主要包括破产记录、丧失抵押品赎回权记录、法律诉讼事件、留置权记录及判决。其中，涉及金额大的事件比金额小的事件对FICO得分的影响大。在同样的额度下，晚发生的事件要比早发生的事件对得分的影响大。例如，一个发生在上个月逾期60天的记录对FICO得分的影响会大于一个发生在5年前的逾期90天的记录。

（3）逾期偿还的具体情况，包括：逾期的天数、未偿还的金额、逾期还款的次数和逾期发生时距现在的时间长度等。据统计，大约有不足50%的人有逾期30天还款的记录，大约只有30%的人有逾期60天以上还款的记录，而77%的人从来没有过逾期，90天以上不还款的，仅有低于20%的人有过违约行为而被银行强行关闭信用账户。

2、信用账户数

该因素仅次于还款历史记录对得分的影响，占总影响因素的30%。

对于贷款人来讲，一个客户有信用账户需要偿还贷款，并不意味着这个客户的信用风险高，相反地，如果一个客户有限的还款能力被用尽，则说明这个客户存在很高的信用风险，有过度使用信用的可能，同时也就意味着他具有更高的逾期还款可能性。

该类因素主要是用于分析对于一个客户，究竟多少个信用账户是足够多的，从而能够准确反应出客户的还款能力。

3、使用信用的年限

该项因素占总影响因素的15%。

一般来讲，使用信用的历史越长，越能增加FICO信用得分。该项因素主要指信用账户的账龄，既考虑最早开立的账户的账龄，也包括新开立的信用账户的账龄，以及平均信用账户账龄。

据信用报告反映，美国最早开立的信用账户的平均账龄是14年，超过25%的客户的信用历史长于20年，只有不足5%的客户的信用历史小于2年。

4、新开立的信用账户

该项因素占总影响因素的10%。

在现今的经济生活中，人们总是倾向于开立更多的信用账户，以及选择信用购物的消费方式，FICO 评分系统也将这种倾向体现在信用评分维度中。

据调查，在很短时间内开立多个信用账户的客户具有更高的信用风险，尤其是那些信用历史不长的人。

这项因素主要考察内容包括：

（1）新开立的信用账户数，系统将记录客户新开立的账户类型及总数；

（2）新开立的信用账户账龄；

（3）目前的信用申请数量：该项内容主要根据用户被查询信用的次数得出，查询次数在信用报告中只保存两年；

（4）贷款人查询客户信用的时间长度；

（5）最近的信用状况：对于新开立的信用账户及时还款，会在一段时间后，提高客户的FICO 得分。

5、用户正在使用的信用类型

该项因素占总影响因素的10%。

主要分析客户的信用卡账户、零售账户、分期付款账户、金融公司账户和抵押贷款账户的混合使用情况，具体包括用户持有的信用账户类型和每种类型的信用账户数。

八、德国IPC小贷分析技术

IPC公司信贷技术的核心，是评估客户偿还贷款的能力。主要包括三个部分：一是考察借款人偿还贷款的能力，二是衡量借款人偿还贷款的意愿，三是银行内部操作风险的控制。每个部分，IPC 都进行了针对性的设计。

在评估客户偿还贷款的能力方面，其流程主要是信贷员通过实地调查，了解客户生产、营销、资金运转等状况，自行编制财务报表，分析客户的还款能力，为发放贷款的整体决策提供信息。微小企业的财务数据不作为评估业主偿还能力的重要指标。

关于客户的还款意愿，IPC 公司会首先评估客户个人的信用状况，具体衡量其包括个人声誉、信用历史、贷款申请的整体情况和所处的社会环境。然后，要求提供严格的抵押品，以降低客户的道德风险。对还款积极的客户给予激励，括可能得到更大金额和更优惠条件的贷款以及获得长久性的融资途径等。

在控制银行操作风险方面，IPC 公司强调内部制度的建设，重视建立微小企业和商业银行之间的关系，努力实现微小贷款的商业化，并且成为银行整体战略的一部分。同时，着重建立和实施简洁有效的微小贷款处理程序，降低交易成本。另外，为合作银行培养各个层次必要的能力，在一个清晰的组织结构下分配责任，引入有效的激励机制，并保证良好的公司治理。引入有效的激励机制，并保证良好的公司治理。

对客户经理的激励和约束机制是IPC公司技术制度建设的核心内容，也是整个IPC公司信贷技术最有特色、最为成功的地方。本着“以人为本”的管理理念，IPC公司帮助合作银行建立了稳定的、劳动密集型的客户经理制度，也培养了一定数量的、具有较高素质的信贷员。通过责任追究制度，信贷员对一笔贷款的全过程负责，其收入也直接跟信贷业绩挂钩。这就促使信贷员既要非常关注贷款的规模又要高度重视资产的质量，必须通过“频繁地访问”客户来获取大量的“软信息”，严格地监控客户以降低违约贷款率。

IPC微贷技术概括总结为四个要点：1.以软硬信息分析为基础；2. 交叉检验为判断方法；3. 还款能力和还款意愿是放贷的唯一依据；4.劳动密集型业务为结果。

1、以软硬信息为基础

“软信息”，包括基本信息和经营信息两个方面，“硬信息”暨财务信息用损益表、资产负债表、现金流量表等进行反映。总体归纳为：

（1）基本信息

1.1客户年龄

1.2客户的教育水平

1.3其他人对客户的评价

1.4婚姻状况

1.5客户的性格特征

1.6客户是否有不良嗜好、不良和犯罪记录

1.7客户是否是本地人

1.8客户是否还有其他收入或支出，客户在当地的社会关系，必要的家庭费用及近期可能的支出

1.9客户的社会地位

（2）经营信息

2.1客户的经营经验

2.2了解客户为什么经营当前的生意？未来的经营计划是什么？

2.3客户经营记录的获取

2.4贷款用途

（3）财务信息

3.1损益表

a.营业额和经营业务的季节性

b.原材料的采购与生产成本

c.经营费用和其它收入

3.2资产负债表

a.现金和银行存款

b.应收账款

c.预付款

d.存货

e.固定资产

f.其他

2、交叉检验为判断方法

交叉检验是一种确认客户向信贷员所描述信息的真实性和一致性的方法，通过从不同的信息来源提取到的信息，评价客户贷款目的的合理性，贷款项目的可行性。作为微小企业贷款中最常用的一种分析方法，信贷员对客户提供的信息，要通过多个方面、多个角度和多个侧面来进行验证。一个数据要成为对贷款分析有价值的信息，必须经过至少三种方法的检验，才能作为分析的一个元素落实在分析表格中。交叉检验的分析方法改变了以往贷款调查中只采集客户提供信息的局面，开辟了“多方面采集信息，多角度验证信息”的立体化收集信息的格局。广泛的交叉检验是确保做好分析的重要手段。交叉检验的对象包括“软信息”和“硬信息”，其中，“软信息”反映客户的还款意愿，硬信息暨财务信息反映客户的还款能力。

3、还款能力和还款意愿是放贷的唯一依据

事实上，对银行来讲，客户不论大小，只要具备相应的还款意愿和还款能力，就不失为银行的优质客户。如果能把客户分析做到这个程度，紧扣这样的标准来筛选客户，不唯大、唯抵押是瞻，完全有可能有效减少客户不还款的情况；那么即使是一家资产只有三、五万的小超市、小五金店的借款，也可能成为该银行的一项优质资产。

因此银行在审贷时，最为重要的是考察借款人有没有偿还本息的能力，也就是借款人未来能够用于偿还贷款的现金流入。追根溯源，未来现金流从来都是银行信贷认可的第一还款来源。这并非微贷技术所独创，但却因为各种原因，被银行忽略了。至于抵押物，那仅仅是银行出于控制风险考虑的一种比较有效的补救手段；用于在借款人不能用正常现金流偿还贷款时降低银行的损失，而并不能体现银行信贷活动的主要意图，也不能成为银行信贷资金回收的直接来源，只能称得上是第二性的还款来源。

4、劳动密集型业务为结果

目前国内微小企业贷款的贷款金额都很小，平均每笔只有4万元。这就是说银行要想形成一个亿的贷款规模，贷款笔数必须达到2500笔。微小企业贷款是一种关系型的贷款，这就要求信贷员必须频繁的接触已有客户，与他们保持长期联系。因此一名信贷员维护客户数目是有上限的。而目前据微小贷款领域的排头兵包商银行数据显示已发放微小贷款9000多万，共2000多笔，信贷员有100多人，这样的数字说明了什么呢？首先，这意味着与大企业贷款相比，微小企业贷款总成本中资本成本所占的比例比较低，人工成本所占的比例比较高。所以相对而言，微小企业贷款是一项劳动密集型的业务。如果再加上一条：为了充分了解客户，微小企业贷款的开展具有很强的地域性，业务半径上的限制十分明显；那本文可以得出另一条结论：大型商业银行在地方的分支机构要铺开来做微小企业贷款有难度，因为他们在财务和人事上所受的限制不允许他们组建起这样一支信贷员队伍。

九、富国银行

1、贷款管理的5个维度

（1）透明度。原则：客户所有的风险敞口和本行相应的风险管控措施都必须清晰可见。包括：CICAT（事件及应对措施追踪集成系统）报告、RCSA（风险管控自评）报告、监管机构要求的报告、富国银行内部风险管理工具的实施、定期风险管理报告（包括季度监测和行动报告、风险矩阵分析和趋势分析）、可持续的客户关系、专家委员会等。

（2）可信度。原则：客观和值得信赖的风险管理战略和行为，达到保护资产安全性的目的。包括：风险趋势分析、回应监管要求、市场风险防控、信用风险防控、对风险防控措施的后评价等。

（3）及时性。原则：风险管理措施必须基于对风险缓急程度合理评价的基础之上。包括：综合信息支持、风险管理项目制、风险管理指引等。

（4）针对性。原则：风险管理措施（流程、判断、模型、工具）是否有效，关系到最终的资产质量。包括：ILD（内部损失数据评估）、RCSA和再评价、CRAS＋（合规风险评价系统）、CICAT、CRMP（公司客户风险管理系统）、LDRPS（灾难恢复计划系统）、POQ/CID（初始销售和交易客户信息系统）、CIBOS（投资银行客户数据中心）、SCI（战略合作伙伴信息系统）、帐户活跃度监管工具、SOX（索克斯法案查询系统）等。

（5）系统性。原则：风险管理措施必须体现综合性、规范性、一贯性的要求。包括：公司业务政策指引、RCSA报告、亏损趋势分析、风险和合规控制效果后评价、内外部审计、档案管理、突发事件管理、合规培训、业务持续性计划等。

2、贷款“三查”的44个流程环节

根据富国银行信贷管理要求，一笔普通贷款“三查”流程所必须经历的44个环节列示如下。其中，每个环节都必须形成完整记录（书面记录或系统记录），并对内部风险管理部门、合规部门、内审部门和外部的审计机构、监管机构完全开放。

（1）贷前调查流程

1初步财务状况分析（客户经理）。

2．研究贷款需求（客户助理、客户经理、操作风险经理、审贷员）。

3．准备所需要的资料清单（客户助理）。

4．现场拜访（客户经理）。所需了解的公司状况包括：公司概述、商业模式、经营战略和投资理念、目标回报率和资产状况、竞争者情况、流动性情况和前瞻、组织架构运作情况和变革计划；其中，就资产状况而言，细化指标有当前目标市场情况、过去和未来12个月的损益情况及预估、用风险－收益矩阵评估其运营效率、用SWOT矩阵分析其经营优劣势、非现金收入策略、其他银行对其的信贷政策等。

5．拟定贷款条件清单（客户经理）。

6．将客户资料和贷款申请录入信贷管理系统（客户助理）。

7．准备贷款申请书面材料和电子档案材料（客户助理）。

8．收回客户签字确认的贷款条件清单及其他信息资料（客户经理）。

（二）贷中审查和贷款发放流程

9．完成财务分析（客户经理）。

10．在信贷系统内完成成本收益评估、贷款可行性评估和环保评估（客户助理）。

11．准备合规部门所需的材料（客户助理）。

12．了解外部法律顾问的意见（审贷员）。

准备贷前调查和确认客户不在美国政府“黑名单”内（客户助理）。

14．准备有助于了解客户的其他辅助性材料（审贷员）。

15．审阅所有的第三方对抵押物的评估报告（审贷员）。

16．根据UCC（美国统一商法典）要求，进行所需保险项目的评估（客户助理）。

17．审查项目预算、准备贷款预算、联系贷款申请登记部门（客户经理）。

18．在信贷数据系统中建立贷款申请项目（审贷员）。

19．准备审贷材料（审贷员）。

20．在贷款申请通过后，收到开贷通知书（客户经理）。

21．对全部贷款合同文件进行终审，并寄送借款人（客户经理、审贷员、法律顾问等）。

22．完成全部合规性审查和财产保险工作（客户助理）。

23．完成所有相关费用的计算，出具终稿（审贷员）。

24．协调所有参与该笔贷款业务的人员，确认贷款发放前的全部工作结束。

25．再次确认内外部贷款合同和文件的完整性（审贷员）。

26．将第25个流程环节涉及的内外部合同和文件存档（审贷员）。

27．完成贷款概览表并呈交上级审贷官备案，同时通知贷款作业中心进行放贷和簿记工作（审贷员）。

28．将其他相关的文件材料存档（审贷员）。

29．在UCC和纳税系统中建立工作档案（客户助理）。

（三）贷后管理流程

30．开始贷后管理流程工作，完成“高风险客户”分析报告（客户助理）。

31．完成对在建工程的现场检查计划（客户经理）。

32．列出例外事项和棘手问题的清单，供贷后监管之用（审贷员）。

33．完成合规自查清单（客户经理及其上级主管），如：对于新贷款而言，必须自查的内容共17项，包括：是否将美国的相关法律内容告知借款人、所有贷款调查报告是否均经过客户经理确认、是否符合美国《信贷业务公平交易法》（FACTA）的要求等。

34．监督信贷资金的划付是否与贷款申请一致，并将不符情况提交部门主管和客户经理（贷款作业中心）。

35．对信贷资金的使用情况进行跟踪和报告，并对借款人采取相应行动（客户经理）。

36．每月出具贷后监管简报，对借款人财务指标和非财务因素的较大变化作出分析，对抵质押物情况进行评估和判断（客户经理）。

37．每月收集和分析第三方评价报告，出具月度综合分析尽职报告，报送上级管理层直至批发业务条线负责人（贷后管理人员）。

38．定期查阅CRAS系统，确保业务和流程的合规性（合规人员）。

39．每季根据借款人的季度财务报告进行内部评级（AQR）工作，即通过借款人评级（BQR）和抵质押物评级（CQR）计算AQR变动情况，并追溯历史纪录以了解AQR变动趋势，并将变化上报上级管理层（客户经理）。

40．按月生成贷款业务综合报告（Portfolio Credit Summary），提交批发业务信贷委员会。包括：当月贷款与贷款承诺余额、新增贷款情况、新建信贷关系情况、AQR降级客户情况、问题贷款情况等，所有内容均含综述、趋势分析和明晰表等内容（贷后管理部门）。

41．统计分析借款人的还款情况是否与原定还款计划一致，并将反馈至部门主管和客户经理（贷款作业中心）。

42．对还款情况进行跟踪和报告（客户经理），并对借款人采取相应行动。

44．借款人到期全部还本付息，解除抵质押（客户经理、贷后管理部门）

44．将AQR7级及以下的贷款、部分恶化趋势明显的AQR6级贷款、非应计贷款和其他足够形成不安理由的贷款转交资产保全部（Workout Group）处理（客户经理、资产保全部人员）。

十、Capital One

美国的Capital One是最早利用大数据分析来判断个人借款还款概率的公司。 Capital One的风控系统是通过多年的积累和演变而形成的。Capital One 的 Analytics 部门里面分为几个种类，Data Analyst, Business Analyst, Statistician/Modeler. 不仅仅是分析师专注的做模型，做风控来对模型进行大数据分析。所有的决策者，包括商务的总监，运营副总等，所有的决策都会有大量的数据分析，模型策略做支撑。

Capital One在各个业务部门都有很多的决策引擎和模型来支撑。在获取用户时，根据不同的业务线prime, subprime, 汽车金融等，有专门的 customer model，risk model等。在用户关系管理方面，有cross-sell model, customer contact model等。除此还有专门的反欺诈模型，包含identify-fraud model, payment fraud model等等。不同的业务线有着这么多种类的模型，对于这些模型的监管也都是有一套系统的流程的。对于每个模型，模型开发人员会对模型开发写出详细的文档，有着一套类似于code review, unit test的检验机制。公司层面，部门设有专门的中高级别scoring officer (模型官)，负责定期对模型进行监管和监测。除了对于整体模型的效果的监管，整体评分的分布的稳定性；还包括在变量层面的监管，监测模型的重要变量的稳定性。

Capital One 用到的大量征信局的数据和在自身平台上沉淀的用户数据，根据以往的用户的个人行为和违约记录，建立的用户风险决策模型对用户进行评估，模型的效果会比FICO分数高40%以上。